Nexø to drugie pod względem liczby mieszkańców miasto na Bornholmie, a zarazem siedziba gminy Kommune Nexø. Z ok. 42 tys. ludzi żyjących na Bornholmie ponad 3 800 osób zamieszkuje właśnie to miasteczko. Jest tu największy port rybacki.
Powstanie Kopenhaga zawdzięcza Wikingom, którzy urządzali tu targowisko. Od tego czasu miasto dynamicznie się rozwijało, stając się jednym z najważniejszych portów na Morzu Bałtyckim.